股指期货对冲的原理(股指期货对冲的原理是什么)

从理论上说,股指期货的对冲原理是针对股指期货的现货指数,若现货指数价格大幅下跌的时候,可能就是股指期货的对冲期现对冲。如沪深300指数上涨,同时股指期货空单获利而赢利,这个时候就可以建立空单对冲策略,在期货市场中卖出同等数量的合约,期望价格上涨后,多头持仓反手买入平仓,然后等到价格上涨后再平仓卖出,并从中获取价差收益。股指期货对冲的原理,就是将之前对冲出来的股票或者指数期货作为期现对冲的工具。如沪深300指数下跌,其空单获利而平仓出局,这个时候就可以建立空单对冲策略,在期货市场上买入同等数量的合约,期望价格下跌后,空单反手买入平仓出局。

此外,在期指套利策略中,对冲的理论原理是对冲出来的指数或者指数期货的价差收益。对冲的理论依据是:

价差的持有者可以通过看涨期权买进与看跌期权买进与看跌期权卖出的相同数量的价差。