股指期货基差扩大(股指期货基差扩大的原因)股指期货具有套期保值功能。由于股指期货可双向交易,期现套利能够实现盈亏对冲,同时对冲股票现货价格波动风险,为投资者提供投资收益的同时也能对冲股票现货价格波动的风险。为进一步强化风险对冲,进一步拓宽期现套利的盈亏对冲需求,可以在股指期货市场上做出保值的交易套利策略,从而有效满足投资者的多样化需求,进而活跃股市。

套利条件1:套期保值品种相同。基差=期现价差×(基差-期货价格)×交易单位。

套利条件1:套利产品买入价高于盘面价格,但同时卖出相同数量的期权。套利对象是看涨期权。

套利条件2:对冲品种相同。套利对象是看跌期权。

数据来源:银河期货研究院

数据来源:银河期货研究所

数据来源:银河期货研究所

数据来源:银河期货研究所

2.1:套利产品买入价与卖出价之间的价差。

对冲产品买入价与卖出价之间的价差。

对冲产品买入价高于买入价,但同时卖出相同数量的期权,可以减少期货市场的风险。

3.2:套利产品买入价与卖出价之间的价差。

对冲产品买入价与买入价之间的价差。

上述数据来源:银河期货研究院

通过套利交易对冲标的股票指数期货风险。

3.2:套利产品买入价与卖出价之间的价差。

而利用“对冲风险”进行交易的产品,可以是股指期货与国债期货。

3.2:无套利**。

套利“不一定非要在同样品种或者同时间段进行操作。”

套利编辑

另外,无套利**的期权交易,是无风险的,风险和收益最大。

期权交易是不需要任何费用的,因为无风险的期权交易,就相当于无头了。因此,如果想进行套利交易,需要对冲市场波动。

根据《中国证券报》,期权交易采用的是零佣金的交易模式,即买入期权的交易者也不会收取额外的佣金,但由于市场价格波动带来的手续费,投资者可得的交易手续费比合约价值的减少的手续费多。