为什么期货都要量化(期货量化交易有用吗)?我有一个朋友,曾经拥有海量的资金,是很难交易的,他也是在用的期权量化交易。我们分析量化交易之后,他实际上就发现了量化交易就在其根头上。那么,如何量化期货中,量化选出适合自己的策略呢?

我认为关键是交易逻辑。你不能给一个交易逻辑,让它在某个时点,某个时点,某种意义上是特定的,这也就是量化交易者必须要使用的一个方法。所以,就需要期货量化交易者有一套具有适合自己的期货交易策略。这套策略的正确使用是前提,那就是要将盈利预期放到期货市场上去。你可以发现,它的优点就在于交易的概率较大,那么它就很难在期货市场上一直盈利。所以,我认为量化交易是可以盈利的。

它的劣势在于,因为期货量化交易员的交易逻辑非常随机。大多数的量化交易者使用的都是日内的历史行情,并没有一套有效的交易逻辑可以保证他们实现盈利。为什么?因为他们不愿意选择趋势行情,他们认为趋势行情的时候交易量不大,而在他们眼中的走势又太完美了。他们觉得,这个市场上根本就不存在单边行情,因为他们不知道自己要赚多少钱,而是觉得行情走势不可能天天有,可能几个月就能够稳定的盈利。所以,他们的策略不可能在一定的时间内是对的,在另一个时间周期里面也能够做到稳定的盈利。所以,量化交易员的交易逻辑就是根据行情走势所设计的。他们可以拿到信号,拿到趋势行情,但是他们没有办法知道这个行情到底会怎么走。我们不知道这个行情到底会怎么走,但是,如果行情不能一直走下去,那么他们就不知道该怎么办。

所以,量化交易是期货交易的核心逻辑。它不是万能的,但是它适合期货市场上的交易者,这是最好的一种方式。