芝商所的外汇期货(芝商所交易品种)是有5个合约的,这几个合约又组成了7个品种的跨期套利交易。这6个合约的价格每变化一个合约的价差就会发生变化。因为每一个合约都是固定的,不会发生交易。而每一个合约的价格不同,对于跨期套利的交易者来说,所采用的交易方法就会发生变化。

不过跨期套利的交易者应该注意,由于市场上跨期套利的合约每一个波动都是在同一时间内进行的,所以跨期套利的效果和风险会大大降低。跨期套利交易的具体操作,可以通过现货、期货等衍生品来实现。

期货跨期套利主要分为两种,一种是同一套跨期套利交易策略,在同一时间进行的,另一种是跨期套利交易策略。

不同品种期货合约之间的差价会有不同,这其中也包括一些品种的差价,如金融资产,大豆、铜等,这种差价交易策略,由于它的风险大,所以投资者必须要有止损的准备,以免出现不必要的亏损。另外还有一种交易策略是跨期套利交易策略,通过高抛低吸,先买后卖,待股价回升后卖出获利。

跨期套利是指投资者在交易方向上把握更有利,而投资者利用套利方法进行交易获利的机会。所以,跨期套利的相关内容介绍如下:

第一,对同一品种的不同合约,同时交易的不同月份的不同合约进行跨期套利,主要是为了投资者规避部分投资者面临的不确定风险,从而扩大投资者的交易范围。对投资者来说,交易方向上的选择和交易频率上的选择也是影响跨期套利交易的关键因素之一。

第二,套利的策略应该考虑风险、收益与市场价格关联度、投资者们的风险承受能力。因为存在一定的价格的不确定性,为投资者提供了避险的手段,同时,对市场的研判能力有要求。套利的主要风险是风险的分散化和收益的非线性化。其中风险分散化的好处是由于,利用不同的价格指数或者不同、不同的金融工具进行套利,能够有效降低价格波动带来的风险,使其可以在单方向性行情中获利。