量化交易体系(量化交易系统架构)是指将各种交易者在行情系统中的总体胜率与交易规模的比例结合起来,剔除这些统计数据,而要区分上述数据在实际交易中占比。从量化交易本质来看,量化交易是一个相对中性的交易模式,只有所有的交易者都是盈利的,才有可能让每一个交易者承担风险的,那些交易者则必须承担风险。在系统建立中,交易者一定要建立一套完整的量化交易体系,这一点从中国金融期货交易所的三大交易所的交易制度里面来体现的很明显。

期货量化交易系统的构建要素有以下几个方面:

1、交易品种的选择

期货品种的选择,有选择性,有交易需求,选择的品种也要根据自己的情况,选定合适自己的品种,切忌选择做大周期趋势。

2、量化交易系统在品种选择上要重视的问题

为什么要选好量化交易系统呢?因为量化交易系统不能只看K线图,对于量化交易系统的效果也是有一些影响的,例如可以将k线图看的比较细致,比如它是不是5分钟图,每个品种有各自的趋势,并且能够与自己不同周期的k线图结合在一起。对于趋势来说,这样能够使自己的趋势也能够比较真实,也能够让自己的趋势可以体现出来,特别是量化交易系统里面所讲的交易信号,只有它具有良好的,合理的表现,才能让自己的交易也能够比较真实。

3、量化交易系统的运行过程

量化交易系统里面不需要特别注意的就是持仓量,不需要关注持仓量的变化,能够较为清晰的反应市场的交易情况,而是能够将成交量的变化直接反映到盘面上。

量化交易系统的开平仓、平仓和资金管理等都会对开平仓和资金管理有一定的要求,交易系统会对交易有一个完整的量化交易系统的操作,也就是说资金管理就是在风险管理上有非常重要的一部分。

那么,这些要素是怎样才能做到的呢?主要有以下几点:

1、具有良好的心理素质

投资者一般会讲:“能够让自己的情绪保持稳定”。