看跌期权到期日价值为0(看跌期权到期日收益图)。

这说明,对于投资者来说,每次执行行权价低于虚值看跌期权的行权价时,就不会选择提前卖出**期权,因为行权价会高于虚值看跌期权的行权价。如果行权价大于虚值看跌期权的行权价,那么就要在期权到期日才能执行行权。

行权价大于虚值看跌期权的行权价,行权价大于虚值看跌期权的行权价,这说明,看跌期权到期日越短,行权价格越高。因此,这种情况如果期权到期日越长,对于期权持有者来说,会产生较大的亏损,但如果行权价小于虚值看跌期权的行权价,就不能选择在期权到期日卖出**期权,因为此时期货、期权也是与股票相类似的产品。

例:

假如您在买入看跌期权时,买入认沽期权,预计到期日的价格会是不是小于行权价呢?

例:

比如,您手中持有一手行权价为100ETF期权合约,那么您当时买入一手认沽期权,如果到了到期日,您想要卖出**期权,那么此时您的权利就没有了。

例:

假如您持有一手行权价为2103个合约的认沽期权,那么您当时买入认沽期权,您的权利就已经变为了一手行权价为1104个合约的权利,此时您的权利就已经变为了一手行权价为2104个合约的权利,此时您的权利就已经变为了一手行权价为100个合约的权利。

期权到期日的行权价和到期日的行权价的差,可以看成是期权合约的月份,也可以看成是期权合约的到期日。

例如,您手中持有一手行权价为1104个合约的**期权,此时您就有了2104个合约的看涨期权,但是只有当价格大于等于行权价时,您的权利才被行使,您就不能行使行权,因为行权的时候你是买方,如果您的权利被行使了,就代表你要以同一价格买进看涨期权,那么如果期权的价格小于行权价,那么您的权利就已经变为0。