期货交易平仓策略(期货交易平仓策略)(ii) 净头寸(C1) 多头寸(E2) 空头头寸(F1) 跨期价差(TF) 净空头寸(C1) 跨市套利(C2) 多 空 空 套利(F2) 套利(F3) 跨品种套利(TS) 跨期价差(TF) 跨品种套利(TS) 跨品种套利(TF) 国债期货跨期价差(TS) 互换 (C1) 套保(C2) 套利(C3) 股指期货跨期价差(IF) 非标套利(PA)(IF) 跨期价差(TS) NDF 套利(TS) 期指跨期价差(TS) 跨期价差(IF) 交割 券基差(IRR) 场内价差(IF) 权证基差(T) 跨期价差(TF) 权证基差(TS) 仓单报价 IRR 币RR (T) 上周央行公开市场周 期 货、场内价差(C) 合约价差上周国债期货 T、TF、TS当季基差分别为0.6346、0.4683、0.1610,上周 债市有所偏空。上周央行公开市场周五开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净回笼100亿元。本周到期逆回购量维持在高位,Shibor上涨,节前资金利率回落。预计节后资金面将趋于紧张,资金利率将偏强运行。上周股市整体呈震荡上行的走势,但由于节前股市走弱,债市上行缺乏驱动力,或将继续震荡偏强。

上周央行公开市场实现净投放900亿元,资金利率较上周回落。