股指期货交割价格怎么确定(股指期货 交割价格) (一)沪深300指数期货交割指数

1.沪深300指数期货交割指数是以沪深300指数成份股为标的的期货合约,是期货市场的主要产品。沪深300指数期货的交割标的是沪深300指数中的300只股票。通过统计每只成份股的具体市值,计算出沪深300指数期货合约的最后交易日,就是沪深300指数期货交割日。(二)沪深300股指期货交割日是从上月末到9月末这段时间,其最后交易日为合约交割月份的15日。在以上时间的计算方法中,只要能准确地估计就能准确预测出最终交割日,沪深300指数期货交割日是从9月末到10月末这段时间。具体的计算公式为:每个交易日的最后交易日沪深300指数期货的交割结算价为该合约交割基准价。

2.中证500股指期货交割日的升贴水为中证500股指期货交割日期的升贴水。中证500股指期货交割日期的升贴水计算公式为:每个交易日的最后交易日中证500股指期货的交割结算价为该合约交割日期的升贴水。最后交易日中证500股指期货的交割结算价为该合约交割日期的升贴水。

3.不同交割日股指期货的交割结算价是不同的,而股指期货的交割结算价一般是最后交易日中证500股指期货合约的交割结算价为中证500股指期货交割日期的升贴水。