利率期货套期保值(利率期货套期保值策略)与利率期货套期保值交易策略相同,是指以债券期货价格为标的的利率期货交易,与国债期货价格的关系是相关的,它也是利率期货交易的基础。一般来说,利率期货套期保值分为两种,一种是利率期货套期保值,另一种是利率期货套期保值。利率期货套期保值,是指同时持有利率债券和债券标的指数的期权合约,以达到资产的保值目的,并对冲利率波动风险,为客户提供流动性、风险保障等多种风险的金融工具。利率期货套期保值的目的是将利率市场化,扩大市场利率波动幅度,实现信用市场化。

有关利率期货套期保值的建议是:套期保值通常是两个目的,一是将所持有的债券看成无风险资产,二是在资本市场通过买进债券(购买国库券)融通资金,然后在债券市场卖出利率债券,实现利率市场化。如果利率期货套期保值的主要目的是达到对利率期货进行套期保值的目的,那是因为利率期货是一个债券持有者为转移市场利率风险的渠道。

国债期货套期保值,有两种主要方法,第一种是将其利率期货作为未来的利率预期工具,对冲利率期货的价格风险;第二种是将其利率期货作为未来的利率预期工具,对冲利率期货的价格风险。利率期货套期保值的主要目的是通过对利率期货进行对冲,利用利率期货的价格风险规避利率风险,并从中获利。