日内交易，尤其是期货日内交易，因其潜在的高收益和高风险而吸引着无数交易者。很多交易者，包括外国交易者，都试图通过各种策略来捕捉市场中的短期波动。将介绍一个相对简单的、由一位外国交易员使用的日内期货策略，并简单介绍一些常见的外国期货产品。

策略基于价格行为和支撑阻力的突破交易

这个策略的核心理念是基于价格行为，特别是支撑阻力位的突破。它不依赖于复杂的指标或算法，而是侧重于观察市场价格的实际走势，以及价格在重要水平上的反应。该策略假设，当价格突破一个重要的支撑或阻力位时，通常会伴随一段时间的趋势行情，交易者可以在这个趋势中获利。

具体操作如下：

• 选择交易标的： 选择流动性好、波动性适中的期货合约。例如，E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ) 等。
• 确定支撑阻力位： 在交易日开始前，利用前一日的K线图，标记出重要的支撑阻力位。这些支撑阻力位可以是前一日的高点、低点、收盘价，或者是一些重要的价格区域。
• 等待突破： 在交易时段内，密切关注价格走势，等待价格突破之前标记好的支撑或阻力位。
• 入场： 当价格有效突破阻力位时，做多；当价格有效突破支撑位时，做空。所谓的“有效突破”通常是指价格突破后，能够持续在该水平之上或之下运行一段时间，避免虚假突破。
• 止损： 将止损设置在突破口附近，或稍微低于突破水平（做多）或高于突破水平（做空）。止损的目的是限制单笔交易的损失。
• 止盈： 止盈可以根据风险回报比来设定，例如，风险回报比为1:2或1:3。也可以根据价格的走势，在下一个重要的支撑阻力位附近设置止盈。
• 时间限制： 这是一个日内策略，因此需要在收盘前平仓所有头寸，避免隔夜风险。

这个策略的优点是简单易懂，容易上手。它不需要复杂的编程或数学知识，只需要交易者具备一定的观察能力和判断力。这个策略也存在一些缺点，例如，容易受到虚假突破的影响，需要交易者具备一定的经验和判断能力来识别真假突破。市场波动性也会影响策略的效果，在波动性较低的市场中，突破的成功率可能会降低。

风险管理：严格执行止损和控制仓位

风险管理是任何交易策略中最重要的组成部分。对于这个简单的日内期货策略来说，风险管理主要体现在两个方面：严格执行止损和控制仓位。

严格执行止损： 止损是保护资金的关键。交易者必须严格按照预先设定的止损位执行止损，不能因为侥幸心理而随意扩大止损。如果价格触及止损位，必须毫不犹豫地平仓，避免损失扩大。止损位的设置应该合理，既不能太窄，容易被市场噪音触发，也不能太宽，导致损失过大。

控制仓位： 仓位大小直接影响到交易的风险。交易者应该根据自己的资金量和风险承受能力，合理控制仓位。一般来说，单笔交易的风险不应超过总资金的1%-2%。这意味着，如果你的账户有1万美元，那么单笔交易的最大损失不应超过100-200美元。通过控制仓位，即使连续亏损，也不会对资金造成太大的冲击。

市场选择：关注流动性和波动性

选择合适的交易标的是成功执行策略的关键。对于这个日内期货策略来说，应该选择流动性好、波动性适中的期货合约。

流动性： 流动性是指市场中买卖订单的活跃程度。流动性好的市场，交易者可以更容易地进出市场，减少滑点和成交困难。流动性差的市场，可能会出现报价不连续，成交价格与预期价格偏差较大的情况。常见的流动性好的期货合约包括 E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ), Crude Oil (CL) 等。

波动性： 波动性是指价格的波动幅度。波动性适中的市场，能够提供足够的交易机会，但又不会过于剧烈，导致风险过高。波动性过低的市场，突破的行情可能较小，难以获利；波动性过高的市场，容易出现虚假突破和剧烈震荡，增加交易的难度。可以通过观察ATR (Average True Range) 指标来衡量市场的波动性。

外国期货产品有哪些？

外国期货产品种类繁多，涵盖了各个领域。以下是一些常见的外国期货产品：

• 股指期货： 例如，E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ), Euro Stoxx 50 Index Future, FTSE 100 Index Future, Nikkei 225 Index Future 等。
• 商品期货： 例如，Crude Oil (CL), Gold (GC), Silver (SI), Copper (HG), Natural Gas (NG), Corn (ZC), Wheat (ZW), Soybeans (ZS) 等。
• 外汇期货： 例如，Euro/Dollar (6E), British Pound/Dollar (6B), Japanese Yen/Dollar (6J) 等。
• 利率期货： 例如，US Treasury Bonds (ZB), Eurodollar (GE) 等。

这些期货产品在不同的交易所交易，例如 CME (芝加哥商业交易所), ICE (洲际交易所), Eurex (欧洲期货交易所) 等。交易者需要选择合适的交易所和期货合约，并了解相关的交易规则和费用。

策略优化：结合其他指标和市场情绪

虽然这个策略很简单，但可以通过结合其他指标和市场情绪来进一步优化。

结合其他指标： 可以结合移动平均线、RSI (相对强弱指标)、MACD (移动平均收敛发散指标) 等技术指标来辅助判断突破的有效性。例如，如果价格突破阻力位的同时，RSI 指标也处于超买区域，那么突破的成功率可能会更高。

关注市场情绪： 市场情绪也会影响价格的走势。例如，在重大经济数据公布前，市场情绪可能会比较谨慎，突破的成功率可能会降低。可以通过关注新闻、财经日历等来了解市场情绪。

简单策略，贵在坚持和执行

这个基于价格行为和支撑阻力突破的日内期货策略，虽然简单，但如果能够坚持执行，并根据市场情况进行适当的调整，仍然可以取得不错的交易效果。关键在于交易者需要具备良好的风险管理意识，严格执行止损，控制仓位，并不断学习和总结经验，才能在期货市场中长期生存和发展。