在理解期货市场的基差（basis）之前，我们先来了解一下期货市场的正向结构和反向结构。

正向结构指的是期货合约的价格高于现货价格，即期货价格大于现货价格加上基差。这种市场结构下，投资者预期未来市场供需状况良好，期货合约价格高于现货价格，因此带来了正向的基差。正向基差多出现在市场供给短缺或者需求旺盛的情况下。在这种情况下，投资者可以通过持有期货合约来获得额外的收益。

反向结构则是指期货合约的价格低于现货价格，即期货价格小于现货价格加上基差。这种市场结构下，投资者预期未来市场供需状况疲软，期货合约价格低于现货价格，因此带来了反向的基差。反向基差多出现在市场供过于求或者需求疲软的情况下。在这种情况下，投资者可以通过卖空期货合约来获得额外的收益。

基差的存在是由于期货合约与现货之间存在着时间和空间上的差异。由于期货合约具有到期时间，投资者需要承担持仓成本和融资成本。这些成本会影响期货合约的价格，从而导致基差的产生。现货与期货合约所处的地理位置也会影响基差的形成。由于交割时期货合约需要实物交割，因此运输等成本也会对基差产生影响。

正向结构和反向结构的存在对投资者来说既是机遇也是挑战。对于看好市场前景的投资者来说，正向结构下可以通过买入期货合约获得额外收益；而对于看空市场前景的投资者来说，反向结构下可以通过卖空期货合约获得额外收益。投资者在进行交易时需要具备相应的市场分析能力和风险管理技巧，因为期货市场的价格波动较大，投资风险较高。

基差的变动还可以为实体经济提供一定的风险管理工具。例如，对于产业链上下游企业来说，期货市场的正向结构可以提前锁定原材料的价格，从而规避后期价格上涨的风险；反向结构可以提前锁定产品的销售价格，从而规避后期价格下跌的风险。通过利用期货市场的基差，企业可以更好地规避市场价格波动带来的风险。

期货市场的正向结构和反向结构是市场预期和供需关系的反映。投资者可以通过正向结构和反向结构获得额外的收益，但也需要具备相应的分析能力和风险管理技巧。对于实体经济来说，基差的变动可以提供风险管理的工具。了解期货市场的正向结构和反向结构对于投资者和实体经济都具有重要意义。